Для воспроизведения демки вам необходимо скопировать .dem файл в папку с игрой. Если вы не изменяли месторасположение библиотеки Steam, то пути должны быть такими:
Для CS:S: C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Source\cstrike
Для CS:GO: C:\Program Files...